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要设置拦截海外短信，可以采取以下方法。
使用手机自带的拦截功能
1、打开手机自带的“短信”应用或电话应用。
2、找到并点击“设置”或“更多设置”。
3、在设置菜单中，找到“拦截”或“骚扰拦截”选项。
4、打开该选项，并根据需求设置相关拦截选项，如拦截所有陌生号码、拦截海外号码等。
方法二：使用第三方短信应用
如果使用手机自带的短信应用无法满足需求，可以考虑使用第三方短信应用，如腾讯手机管家等，这些应用通常具备更强大的拦截功能，包括拦截海外短信。
方法三：联系运营商客服
部分运营商提供短信过滤服务，可以联系运营商客服了解如何设置拦截海外短信，部分运营商还提供个性化服务，可以根据个人需求定制短信过滤规则。
需要注意的是，不同手机品牌和操作系统版本可能存在差异，具体设置方法可能略有不同，在屏蔽海外短信时，也要谨慎操作，避免误拦截重要信息。